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Proposição suplementar à regulamentação AT: O que os comerciantes precisam saber Proposta suplementar ao Regulamento AT: O que os comerciantes precisam saber por J. P. Bruynes e Libbie Walker. O CFTC está revisitando algumas das suas propostas mais controversas sobre a regulamentação do comércio algorítmico, sobretudo quais os participantes do mercado estarão sujeitos à regulamentação e ao acesso CFTC ao código-fonte proprietário. Comércio de alta freqüência: Alcançando os limites O tremendo crescimento no comércio de alta freqüência (HFT) parece ter atingido seus limites nos últimos anos. Maiores custos aumentados de infra-estrutura e competição implacável provavelmente são culpados. O que é um algoritmo Regulação financeira na era da HFT Os reguladores estão cada vez mais preocupados com o comércio automatizado e seus riscos potenciais. Eles podem aprender algo da regra de etiquetado de algoritmo na Lei de Negociação de Alta Freqüência da Germania. O futuro da liquidez negra na Europa. O cenário comercial escuro enfrenta mudanças fundamentais mais uma vez. As mudanças na MiFID 2MiFIR, incluindo tampas de volume escuro, afetarão profundamente a atividade de negociação mais escura, alterando fundamentalmente como os investidores institucionais interagem com a liquidez escondida. A negociação automatizada no regulador de mercado de valores da Índia Indias, o Securities Exchange Board of India (SEBI), lançou um documento de discussão sobre a proposta de regulamentação no espaço de negociação de troca de algoritmos. Uma perspectiva inovadora e quantitativa da SEC Análise quantitativa de discursos da Securities and Exchange Commission (SEC) para categorizar tópicos mostra que os reguladores se concentram com freqüência em questões de divulgação e transparência, em vez de questões de arquitetura e design de mercado. Obtendo dados de mercado no Excel usando o Python O Microsoft Excel é a solução para a manipulação e análise de dados em finanças. No entanto, está atrasado a realidade de como os dados, em particular os dados financeiros ou comerciais, são consumidos na era da internet. Aqui está uma maneira simples, porém poderosa, de habilitar o Excel para trabalhar com uma grande variedade de bancos de dados e fontes financeiras. Todayacutes Itens mais populares FPGA Engineer Junior Equity Trader TA - Asia Shift Inteligência de negócios amplo Data Steward Manager Administrador de banco de dados Elite Loan Modelador de teste de estresse firme - Crédito e risco de mercado Ir. Systems Engineer - Prop Trading Firm Temas populares DTCC seleciona IBM, Axoni e R3 para Desenvolva a solução blockchain para empresas derivadas para colaborar na alavancagem da tecnologia de contabilidade distribuída para construir o Trade Information Warehouse. A Euronext oferece oferta de caixa irrevogável para comprar LCH. Clearnet A Euronext assinou uma oferta vinculativa e recebeu exclusividade para adquirir 100 do capital social e direitos de voto da LCH. Clearnet. O preço de aquisição é de 8364510m. TP ICAP conclui a aquisição da NEX, as ações começam a operar no LSE TP O ICAP conclui a aquisição do negócio de serviços de corretagem e serviços de voz híbridos Nexs. Kase StatWar atualização principal disponível no CQGs Charting API Wall Street Horizon e estimativa anunciam parceria O serviço de assinatura de dados históricos da CBOE migra para CBOE Livevol Data Shop Tradeweb para lançar o serviço APA para o relatório MiFID II GTT conclui a aquisição da Hibernia Networks Aon lança Brexit Navigator Romeo Lacher nomeado novo Presidente do Conselho de Administração da SIX Arran Rowsell junta-se aos parceiros da BGC A Hazelcast IMDG integra-se com o Apache Spark AxiomSL rola solução de relatório para o setor de energia e commodities Trading Show West Coast 2017 7 de fevereiro de 2017 Transformação digital em riqueza e gerenciamento de ativos 7 de fevereiro de 2017 TradeTech FX 13th Fevereiro de 2017 ÁSIA FRTB Revisão Fundamental do Livro de Negociação: Rumo à Fase de Implementação, Testando Solução de Dados Conferência 22 de fevereiro de 2017 4ª Edição Impacto da Revisão Fundamental do Livro de Negociação 23 de fevereiro de 2017 Copyright copy Automated Trader Ltd 2017 - Estratégias de Conformidade Tecnologia Cookie Policy Pr Política de desenvolvimento da Web: Johnny VibrantAlgorithm Categorias de Negociação Definição de Algoritmo Trading Definição: Algorithm trading é um sistema de negociação que facilita a tomada de decisões de transações nos mercados financeiros usando ferramentas matemáticas avançadas. Descrição: Neste tipo de sistema, a necessidade de uma intervenção dos comerciantes humanos é minimizada e, portanto, a tomada de decisões é muito rápida. Isso permite que o sistema aproveite todas as oportunidades de lucro que surjam no mercado muito antes que um comerciante humano possa mesmo vê-los. À medida que os grandes investidores institucionais lidam com uma grande quantidade de ações, eles são aqueles que usam amplamente o comércio algorítmico. Também é popular pelos termos de trading de algo, black box trading, etc. e é altamente orientado para a tecnologia. Tornou-se cada vez mais popular nos últimos anos. Veja também: Negociação automatizada, negociação de alta freqüência, arbitragem Os preços de commodities, títulos e ações flutuam freqüentemente, registrando os números mais altos e mais baixos em diferentes pontos do mercado. Alpha é um valor numérico estimado de um excesso de retorno esperado das ações que não pode ser atribuído à volatilidade dos mercados, mas pode ser devido a alguma outra segurança. O desvio padrão é a medida da dispersão de um conjunto de dados da sua média. Ele mede a variabilidade absoluta de uma distribuição quanto maior a dispersão ou variabilidade, maior é o desvio padrão e maior será a magnitude do desvio do valor de sua média. Descrição: O conceito de Desvio Padrão foi introduzido por Karl Pearson em 1893. É, de longe, é uma taxa na qual o preço de uma segurança aumenta ou diminui para um dado conjunto de retornos. A volatilidade é medida calculando o desvio padrão dos retornos anualizados durante um determinado período de tempo. Mostra o alcance ao qual o preço de uma garantia pode aumentar ou diminuir. Descrição: A volatilidade mede o risco de uma segurança. Ele é usado na fórmula de preço de opção para avaliar o Alpha é um valor numérico estimado de um retorno excedente de estoque esperado que não pode ser atribuído à volatilidade dos mercados, mas pode ser devido a alguma outra segurança. Descrição: Em outras palavras, é a diferença entre o retorno do investimento e o retorno da marca de banco (por exemplo, NSE Nifty). É um dos cinco índices de risco técnico que ajudam o investidor a determinar o preço de cobrança de risco. O preço de exercício é o preço pré-determinado pelo qual o comprador e o vendedor de uma opção concordam em um contrato ou exercitam uma opção válida e não expirada. Ao exercer uma opção de compra, o titular da opção compra o ativo do vendedor, enquanto no caso de uma opção de venda, o titular da opção vende o ativo ao vendedor. No caso de ambas as opções de compra e colocação, o preço de exercício continua a ser o mesmo através das Opções de Guts da vida (Gut Spread) A Estratégia de Opções Guts consiste em comprar ou vender simultaneamente as opções Call e Put que estão dentro do dinheiro para a mesma segurança E a mesma data de validade. Os preços de exercício de ambas as opções são escolhidos apenas ao lado das Chamadas e Pactos do Dinheiro (ATM), ou seja, um preço de exercício mais alto do que a Opção de Prateleira para Venda e o preço de operação inferior à opção de Atendimento para Chamada ATM. Quando ambas as opções Call e Put Head and Shoulders Cabeça e ombros é um dos muitos padrões de gráficos populares amplamente utilizados pelos investidores e comerciantes para determinar a tendência do mercado. Essa formação geralmente ocorre no gráfico técnico de um stockindex, quando o mesmo está no processo de reverter uma tendência contínua. Esse padrão ocorre no gráfico quando o preço do stockindex atinge seu pico e diminui a partir disso. Em seguida, o preço sobe acima do Arbitrage anterior é o processo de compra e venda simultânea de um ativo de diferentes plataformas, trocas ou locais para cobrar a diferença de preço (geralmente pequena em termos percentuais). Ao entrar em um comércio de arbitragem, a quantidade do activo subjacente comprado e vendido deve ser a mesma. Somente a diferença de preço é captada como a compensação líquida do comércio. O pagamento deve ser Hedge Fund é uma parceria de investimento privado e pool de recursos que usa estratégias proprietárias variadas e complexas e investe ou negocia em produtos complexos, incluindo derivativos listados e não listados. Simplificando, um fundo de hedge é um conjunto de dinheiro que leva tanto posições curtas quanto longas, compra e vende ações, inicia arbitragem e negocia títulos, moedas, títulos convertíveis, mercadorias. Os disjuntores são valores pré-definidos em termos percentuais, o que Desencadeie uma verificação automática quando houver um movimento desenfreado em qualquer segurança ou índice em qualquer direção. Os valores são calculados a partir do nível de fechamento anterior da segurança ou do índice. Geralmente, os disjuntores são empregados tanto para estoque quanto para índices. Muitas etapas podem ser tomadas após a violação dos disjuntores. As opções desnudas são uma espécie de estratégia de negociação de opções, onde o comerciante - que é um escritor de opção CallPut - não possui cobertura de proteção suficiente para a posição contra movimentos adversos no preço do subjacente. Por causa desta propriedade, tais opções são chamadas de nua, pois não possuem cobertura insuficiente contra riscos. Quando o vendedor de um contrato de opção não tem poder para ex